Банковские риски

Оглавление.2
Введение.3
1. Теоретические основы темы исследования.6
1.1.Основные виды рисков банков в целом, классификация рыночных рисков.6
1.2. Сущность регулирования рыночных рисков банков по Базельскому соглашению.8
1.3. Национальное регулирование управления рыночными рисками.12
2. Анализ банковских рисков в ОАО «ОТП Банк».16
2.1. Процентный риск.16
2.1.1. Стандартный подход Базельского соглашения по расчету процентного риска.16
2.1.2. Положение ЦБ РФ по расчету процентного риска.23
2.1.3. Внутренние модели оценки процентного риска.27
2.2. Фондовый риск.30
2.2.1. Стандартный подход Базельского соглашения по расчету фондового риска.30
2.2.2. Положение ЦБ РФ по расчету фондового риска.31
2.2.3. Внутренние модели расчета фондового риска.33
2.3. Валютный риск.36
2.3.1. Стандартный подход Базельского соглашения по расчету валютного риска.
2.3.2. Положение ЦБ РФ по расчету валютного риска.37
2.3.3. Внутренние модели расчета валютного риска.38
3.Разработка системы оценки банковского риска в ОАО «ОТП Банк».41
3.1. Система оценки рыночного риска ОАО «ОТП Банк», основанная на стандартном подходе.41
3.1.1. Расчет процентного риска.41
3.1.2. Расчет фондового риска.45
3.1.3. Расчет валютного риска.48
3.2. Система оценки рыночного риска ОАО «ОТП Банк», основанная на внутренних моделях.49
3.2.1. Расчет процентного риска.49
3.2.2. Расчет фондового риска.59
3.2.3. Расчет валютного риска.67
Заключение
………….

.72
Список используемой литературы
…76